Προφίλ
| Βαθμίδα | Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος) |
| Όνομα | Γρηγόρης Σιουρούνης |
| Τομέας | Οικονομικής Επιστήμης |
| Γραφείο | Νέο κτίριο Ζ5, 7ος Όροφος |
| Τηλέφωνο | 2109201856 |
| Τίτλοι σπουδών |
PhD Economics, London Business School (2005) |
| Βιογραφικό |
Ο Γρηγόριος Δ. Σιουρούνης είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε Οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές με πλήρη υποτροφία στα οικονομικά και την στατιστική στο Iowa State University (ΗΠΑ) και στο Universitat Pompeu Fabra (Ισπανία). Είναι διδάκτορας του London Business School και του έχει απονεμηθεί το Βραβείο Καλύτερου Νέου Οικονομολόγου του 2005 από την European Economic Association καθώς και το βραβείο Austin Robinson του 2008 από την Royal Economic Society. Έχει δημοσιεύσει ένα σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος της American Economic Association και της Royal Economic Society και referee για την Econometrica, American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Economic Journal, Review of Economics and Statistics etc. Διακρίσεις: Young Economist Award, European Economic Association (2005), Austin Robinson Prize, Royal Economic Society (2008) Ετεροαναφορές (Google Scholar): 1266 |
| Μαθήματα |
– Προπτυχιακό 1. Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική Ι 2. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ΙΙ 3. Ελληνική Οικονομία 4. Δημοσιονομική Θεωρία & Πολιτική ΙΙ – Μεταπτυχιακό 1. Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Λήψη Αποφάσεων |
| Πρόσφατες δημοσιεύσεις | Very little is known on how traditional risk metrics behave under intraday trading. We fill this void by examining the finiteness of the returns’ moments and assessing the impact of their infinity in a risk management framework. We show that when intraday trading is considered, assuming finite higher order moments, potential losses are materially larger than what the theory predicts, and they increase exponentially as the trading frequency increases – a phenomenon we call superkurtosis. Hence, the use of the current risk management techniques under intraday trading impose threats to the stability of financial markets, given that capital ratios may be severely underestimated. Stavros Degiannakis, George Filis, Grigorios Siourounis, Lorenzo Trapani (2016) |
